Cắt lỗ nhanh chóng và để lợi nhuận chạy cùng những quy tắc vàng trong giao dịch của Van K. Tharp
Van K. Tharp là một nhà tâm lý học giao dịch nổi tiếng, người đã dành nhiều năm nghiên cứu và phát triển các chiến lược giao dịch hiệu quả. 10 Quy tắc vàng trong giao dịch của Van K. Tharp là một tập hợp các nguyên tắc mà mọi nhà giao dịch nên tuân theo để đạt được thành công.
10 Quy tắc vàng trong giao dịch của Van K. Tharp
Quy tắc 1. Không bao giờ mở một vị thế trên thị trường mà không biết rủi ro ban đầu của bạn
Rủi ro ban đầu là điểm mà tại đó bạn sẽ thoát khỏi vị thế để bảo toàn vốn của mình. Điểm này là điểm dừng lỗ ban đầu của bạn và nó sẽ xác định mức rủi ro ban đầu của bạn (chúng ta sẽ gọi tắt là R).
Quy tắc 2. Xác định lãi và lỗ trong giao dịch của bạn bằng bội số của rủi ro ban đầu
Đây là Bội số R. Nếu rủi ro của bạn là $100 và bạn kiếm được $200, bạn sẽ có lãi 2R. Nếu rủi ro của bạn là $100 và bạn thua lỗ $150 thì bạn bị lỗ 1,5R. Đó là một khái niệm khá đơn giản. Nói cách khác, bạn phải bắt đầu suy nghĩ về rủi ro và lợi nhuận.
Quy tắc 3. Giới hạn khoản lỗ của bạn ở mức từ 1R trở xuống
Nếu bạn đặt mức dừng ban đầu và sau đó thay đổi ý định khi giá giảm xuống (tức là vì bạn không muốn thua lỗ), thì bạn đang gặp rắc rối thực sự. Đây là nguyên nhân tạo ra những tổn thất 4R hoặc lớn hơn và những điều đó có thể biến một hệ thống tốt thành hệ thống thua lỗ một cách rất dễ dàng.
Quy tắc 4. Đảm bảo rằng lợi nhuận trung bình của bạn lớn hơn 1R
Giả sử bạn có một khoản lãi 10R và chín khoản lỗ 1R. Nếu bạn cộng những khoản đó lại, bạn có 10R lãi và 9R lỗ – tổng lãi là 1R. Do đó, mặc dù bạn thua lỗ trong 90% giao dịch của mình, nhưng nhìn chung bạn vẫn kiếm được tiền vì mức lãi trung bình của bạn là rất lớn. Đó là sức mạnh của việc đạt được mức lãi trung bình lớn hơn 1R rất nhiều. Và nếu bạn để rủi ro chiếm 1% vốn sở hữu của mình thì khoản lãi 1R đó có nghĩa là bạn có lợi nhuận là 1%.
Những gì thường được gọi là quy tắc vàng trong giao dịch là tóm tắt của bốn quy tắc đầu tiên qua câu sau: Cắt lỗ nhanh chóng và để lợi nhuận chạy. Điều chúng ta đang nói ở đây là cố gắng hết sức để đảm bảo khoản lỗ của bạn là 1R trở xuống và lợi nhuận của bạn lớn hơn nhiều (nếu có thể) so với 1R.
Quy tắc 5. Hiểu hệ thống giao dịch của bạn theo giá trị trung bình (R trung bình) và độ lệch chuẩn (sự biến động trong kết quả)
Bội số R trung bình là kỳ vọng của hệ thống của bạn. Nói cách khác, kỳ vọng cho bạn biết những gì có thể mong đợi từ hệ thống của mình dưới dạng Bội số R trong nhiều giao dịch. Nếu kỳ vọng của bạn là 0,33R thì bạn biết rằng sau 20 giao dịch, bạn có thể lãi khoảng 6R đến 7R (0,33R X 20 giao dịch).
Độ lệch chuẩn của R cho bạn biết độ biến động của hệ thống của bạn. Nó cho bạn biết kết quả có thể thay đổi bao nhiêu sau mẫu 20 giao dịch bất kỳ nào. Độ lệch chuẩn nhỏ cho thấy kết quả từ mỗi mẫu sẽ giống nhau, trong khi độ lệch chuẩn lớn cho thấy kết quả từ mỗi mẫu có thể khá khác nhau.
Giả sử kỳ vọng của bạn là 0,33R, nhưng độ lệch chuẩn của bạn là 3R. Điều này có nghĩa là mặc dù mức lãi trung bình của bạn sau 20 giao dịch tổng cộng là khoảng 6,6R, nhưng bạn chỉ có khoảng 65% cơ hội kiếm được lợi nhuận sau 20 giao dịch do tính biến động rất lớn.
Quy tắc 6. Thiết kế một số mục tiêu cốt lõi cho công việc giao dịch của bạn
Những mục tiêu đó phải được nêu dưới dạng những gì bạn muốn đặt làm mục tiêu cho công việc giao dịch của mình và/hoặc những gì bạn gọi là sự hủy hoại hệ thống của mình – điểm mà khi đạt được nó bạn sẽ ngừng giao dịch.
Khi bạn có hai điều đó, bạn có cơ hội đạt được mục tiêu của mình và bạn cũng có thể tính toán kích cỡ vị thế tối ưu để đáp ứng mục tiêu của mình.
Quy tắc 7. Thực hành định cỡ vị thế thích hợp để đạt được mục tiêu của bạn
Trong một bài giảng cho các sinh viên của mình tại một khóa học năm 1991 ở Hawaii, Ed Seykota nói rằng câu hỏi quan trọng nhất mà bạn có thể tự hỏi mình với tư cách là một nhà giao dịch, một khi bạn đã biết được kỳ vọng hệ thống của mình là: “Tôi nên đầu tư bao nhiêu?” Dưới đây là một số quy tắc chính liên quan đến việc định cỡ vị thế:
– Đầu tư theo một tỷ lệ phần trăm của vốn sở hữu để bạn đầu tư nhiều hơn khi thắng và ít hơn khi thua.
– Bạn có thể bắt đầu với một tỷ lệ phần trăm vốn sở hữu có xác suất đạt đến điểm cháy tài khoản rất thấp và sau đó chuyển sang một tỷ lệ phần trăm vốn sở hữu khác khi bạn có đủ tiền để đảm bảo rằng bạn không đạt đến điểm cháy tài khoản.
Quy tắc 8.Tính toán Chỉ số chất lượng hệ thống (SQN – System Quality Number) của bạn sẽ cung cấp một số ý tưởng về cách định cỡ hệ thống của bạn nhằm đáp ứng các mục tiêu của bạn
Nhìn chung, Chỉ số chất lượng hệ thống càng cao thì việc sử dụng định cỡ vị thế để đáp ứng mục tiêu của bạn càng dễ dàng hơn.
Chỉ số chất lượng hệ thống = (Kỳ vọng ÷ Độ lệch chuẩn của R) × Căn bậc hai của Số lượng giao dịch
Thực hiện 50 hoặc 100 mô phỏng như vậy và bạn sẽ thực sự bắt đầu hiểu hệ thống của mình sẽ hoạt động như thế nào và tại sao nó có Chỉ số chất lượng hệ thống như vậy.
Quy tắc 9. Biết được bức tranh toàn cảnh
Yếu tố nào đang ảnh hưởng đến thị trường); có cách đo lường các yếu tố này; và có một kế hoạch kinh doanh giúp bạn tận dụng những yếu tố này. Sau đó, bạn cần ba hoặc bốn hệ thống đáp ứng các quy tắc từ 1 đến 8.
Quy tắc 10. Thực hiện theo các nhiệm vụ giao dịch và làm chủ bản thân
Quy tắc này là chìa khóa giúp mọi thứ khác hoạt động.
Happy Live Team
Nguồn: Van K. Tharp
Có thể bạn quan tâm:
Bí kíp làm chủ tâm lý giao dịch Super Trader – Expanded Edition
