Van K. Tharp trong cuốn “Super Trader” đã giới thiệu một số mô hình quản lý rủi ro hiệu quả giúp nhà giao dịch tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Một trong những mô hình quan trọng được đề cập là mô hình “phần trăm rủi ro” (percent risk model).

Đánh bại rủi ro cùng mô hình phần trăm rủi ro

Mô hình phần trăm rủi ro được xây dựng dựa trên nguyên tắc giới hạn rủi ro của mỗi vị thế giao dịch theo một tỷ lệ phần trăm cố định trên tổng số vốn. Dưới đây là các bước cơ bản trong mô hình này:

1. Xác định phần trăm rủi ro chấp nhận được: Đầu tiên, nhà giao dịch phải xác định mức rủi ro tối đa có thể chấp nhận cho mỗi giao dịch. Tharp gợi ý rằng mức này thường dao động từ 1% đến 2% tổng số vốn. Ví dụ, nếu tổng số vốn là 50.000 USD và mức rủi ro chấp nhận là 1%, thì rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch là 500 USD.

2. Xác định mức dừng lỗ (stop-loss): Tiếp theo, xác định mức giá dừng lỗ cho mỗi giao dịch. Đây là mức giá mà tại đó, giao dịch sẽ tự động kết thúc để ngăn chặn tổn thất thêm. Mức dừng lỗ này sẽ giúp xác định rủi ro của mỗi đơn vị giao dịch.

3. Tính toán quy mô vị thế: Sử dụng công thức để tính toán số lượng đơn vị giao dịch cần mua hoặc bán, nhằm đảm bảo rủi ro của giao dịch không vượt quá mức rủi ro chấp nhận được. Công thức tính toán như sau:

𝑃 = C/R

Trong đó:

– P là số lượng đơn vị giao dịch.

– C là mức rủi ro chấp nhận được (tính bằng tiền).

– R là rủi ro của mỗi đơn vị giao dịch (sự khác biệt giữa giá mua và giá dừng lỗ).

Ví dụ, nếu bạn muốn mua một cổ phiếu với giá 50 USD và đặt mức dừng lỗ ở mức 45 USD, rủi ro của mỗi cổ phiếu là 5 USD. Nếu tổng số vốn là 50.000 USD và mức rủi ro chấp nhận là 1% (500 USD), thì số lượng cổ phiếu nên mua là:

𝑃 = 500/5 = 100 cổ phiếu

Lợi ích của mô hình phần trăm rủi ro

Van K. Tharp nhấn mạnh rằng việc quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo sự thành công lâu dài trong giao dịch​​​​. Khi rủi ro được kiểm soát chặt chẽ, nhà giao dịch có thể tập trung vào việc tối ưu hóa lợi nhuận mà không lo ngại về các khoản lỗ lớn.

“Một hệ thống hoặc trò chơi sinh ra lợi nhuận trong dài hạn nếu được chơi với một mức rủi ro tương đối thấp”​​. – Van K. Tharp

Mô hình phần trăm rủi ro giúp nhà giao dịch kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả, đảm bảo rằng không có giao dịch nào gây thiệt hại quá lớn cho tổng vốn.

Bằng cách điều chỉnh quy mô vị thế dựa trên mức rủi ro chấp nhận được, nhà giao dịch có thể duy trì tính nhất quán trong quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.

Happy Live team

Có thể bạn quan tâm:

Bí kíp làm chủ tâm lý giao dịch Super Trader – Expanded Edition

ĐẶT NGAY