Đường di chuyển trung bình trong hệ thống Ichimoku
Một số người sử dụng đồ thị Ichimoku đã bẻ cong luật lệ và sử dụng đồ thị (chart) tháng, tuần hoặc giờ – và bài học đưa ra là: không bao giờ sợ việc thử nghiệm.
(*) Bài viết trích từ sách “Hệ thống giao dịch Ichimoku Charts” – Nicole Elliott (đặt sách tại đây)
1. Dữ liệu hàng ngày và giá ở giữa (mid-prices)
Dữ liệu hàng ngày là tần số chuẩn
Mặc dù lý thuyết nến truyền thống nhìn đồ thị giờ, ngày, tuần hoặc tháng, nhưng cũng như khi chúng ta làm với đồ thị thanh, với đồ thị Ichimoku thì (hầu như) người ta sử dụng đồ thị ngày. Một số ý kiến cho rằng, một số người sử dụng đồ thị Ichimoku đã bẻ cong luật lệ và sử dụng đồ thị (chart) tháng, tuần hoặc giờ – và bài học đưa ra là: không bao giờ sợ việc thử nghiệm.
Thực tế là nến trên đồ thị ngày được sử dụng có nghĩa là hệ thống cho chiến lược vừa và dài hạn, và do đó không thích hợp cho nhà đầu cơ và giao dịch hàng ngày (day traders).
Sử dụng giá ở giữa (mid-prices)
Bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển vào phạm vi (territory) mới! Đồ thị Ichimoku khác so với những đồ thị của người phương Tây ở chỗ chúng không được tạo ra bằng cách sử dụng giá đóng cửa hàng ngày. Thay vào đó, “giá ở giữa – mid-prices” được sử dụng. Phương thức này lấy trung bình của giá cao nhất và thấp nhất trong ngày (chỉ cần cộng giá cao và thấp và chia hai). Việc tính toán giữa giá không được điều chỉnh cho khối lượng.
Đây là một phương pháp tốt cho những thị trường có thời điểm cắt thoát ra tùy ý, chẳng hạn như ngoại hối là một thị trường toàn cầu 24 giờ, hoặc cho các thị trường nhỏ có thể thực hiện thao túng vào những khoảng thời gian nhất định.
2. Đường di chuyển trung bình (moving averages)
Mô hình nến với đường trung bình
Khi nến hàng ngày được vẽ ra, điều tiếp theo cần làm là thêm hai đường trung bình. Chúng được sử dụng trong cùng một cách như ở phương Tây, với hai đường giao nhau cho tín hiệu mua hoặc bán. Khi trung bình ngắn hạn nằm trên đường dài hạn, xu hướng cổ phiếu là giá đi lên, khi đường trung bình ngắn hạn giảm xuống thấp hơn đường trung bình dài hạn, đó là một tín hiệu bán. Xu hướng tiếp diễn cho đến lúc có tín hiệu ngược lại.
Đối với các đồ thị Ichimoku chúng ta sử dụng hai đường trung bình động (moving-averages) về giá, cụ thể đó là:
1. Tenkan-sen (“Đường chuyển đổi” – Conversion line): là một đường trung bình động về giá chín (09) ngày.
Và
2. Kijun-sen (“Đường tiêu chuẩn” – Base line): là một đường trung bình động về giá hai mươi sáu (26) ngày.
Như thường lệ, đường trung bình ngắn hạn di chuyển xung quanh đường trung bình dài hạn, cho tín hiệu từ bán (short) sang mua (long) hoặc ngược lại tại các điểm cho điểm giao nhau của chúng.
Nguồn gốc của số 9 và số 26 ngày được coi như khoảng thời gian đường trung bình giá
Số ngày sử dụng ở trên liên quan đến một thực tế là ở Nhật Bản họ có 6 ngày làm việc trong 1 tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy, và trung bình điển hình là 26 ngày làm việc trong một tháng. Khoảng thời này đã trở thành đường trung bình tiêu chuẩn. Trong khi đó, bằng cách thử và sai, và thử nghiệm đi thử nghiệm lại nhiều lần, chín (09) ngày đã được chứng minh sẽ cho kết quả tốt nhất khi sử dụng kết hợp với 26 ngày. Tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho những sinh viên đã làm tất cả những việc tính toán thử và sai đó (trước khi máy tính ra đời); và tôi tin rằng họ đã phải ký thỏa thuận bảo mật khi làm việc cho công việc tẻ nhạt này.
Liệu có nên sử dụng khung gian tính đường trung bình theo người phương Tây?
Câu hỏi được đặt ra là liệu chúng ta có nên thay đổi số ngày sử dụng cho các đường trung bình để phản ánh việc hiện tại chúng ta chỉ có 5 ngày làm việc trong 1 tuần. Vâng, có thể – trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng khoảng thời gian mười và hai mươi ngày theo lịch làm việc của người phương Tây.
Nhưng lý do tôi đã không làm như vậy là phần lớn vẫn còn dính vào các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp (phân tích chứng khoán – chú thích của người dịch). Và vì sự đam mê của tôi về tất cả mọi thứ trong biểu đồ là tìm hiểu ở thời điểm nào và khi nào thì những người khác sẽ bị buộc phải phản ứng – tâm lý của thị trường – tôi muốn nhìn vào thị trường để thấy những điều đó diễn ra với họ.
Vì vậy, tôi vẫn gắn liền việc sử dụng những tiêu chuẩn truyền thống (market conventions) trong cuốn sách này cũng cách tôi đã làm trong tất cả các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật. Với đường trung bình của phương Tây (Moving averages) tôi sử dụng khung thời gian mười (10), hai mươi (20), năm mươi (50) và hai trăm ngày (200). Nói cách khác, tôi muốn biết những điểm nào người khác sẽ hoảng sợ và bị “lật” (flip) về vị thế, chứ không phải ở thời điểm mà tôi sẽ phải buộc hành xử như vậy, bởi vì sau đó sự đảo chiều quan trọng sẽ xảy ra. Hãy nhớ rằng: đừng cố gắng và đừng tỏ ra quá thông minh; chỉ làm những gì bạn làm tốt bởi vì như vậy đã là quá đủ rồi.
Đường trung bình cũng đồng thời là mức hỗ trợ và mức kháng cự
Một sự khác biệt nữa giữa các phương pháp của phương Tây và Ichimoku là những đường trung bình, nó sẽ cho bạn biết bạn đang ở trong xu hướng nào (tăng hay giảm giá), và tự bản thân nó cũng thể hiên những mức hỗ trợ và kháng cự.
Ví dụ, trong thị trường tăng giá (hay là “Koten” trong tiếng Nhật), thì giá cả có thể chững lại và củng cố tích lũy trước khi tiếp tục đà tăng giá. Ở mức giá cao bao nhiêu thì nó sẽ bị kéo lại hay giảm (pull back) sẽ phụ thuộc vào các yếu tố khác, trong đó các đường trung bình sẽ nói cho chúng ta biết điều đó.
Mức trung bình của chín (09) ngày thường di chuyển gần với giá hiện tại, và do đó sẽ là khu vực đầu tiên hỗ trợ (support) để hạn chế giá không bị kéo lại (pull back – hay giảm giá). Đường trung bình giá hai mươi sáu (26) ngày sẽ ở mức xa hơn so với mức giá hiện hành, và là một vùng hỗ trợ quan trọng. Giá cổ phiếu thường tự động bật mạnh lên lại khi gặp các hỗ trợ quan trọng trong một xu hướng tăng, nhưng nếu nó không như thế, thì đó sẽ là tín hiệu cảnh báo đầu tiên của một đợt đảo chiều xu hướng tiềm năng.
Trong một thị trường giảm giá (hay là “gyakuten” trong tiếng Nhật) cũng có cùng những quy tắc như vậy (Ý tác giả nói khi ấy đường trung bình giá ngắn hạn 9 ngày (tenkan-sen) và đường trung bình giá 26 ngày (kijun-sen) sẽ là các mốc kháng cự quan trọng – người dịch).
Mức độ dốc của các đường trung bình sẽ phản ánh sức mạnh của xu hướng.
Cũng lưu ý rằng độ dốc của đường trung bình giá 26 ngày (Kijun sen) cũng khá quan trọng. Trong một xu hướng giảm hoặc xu hướng tăng càng có độ dốc lớn, nó càng thể hiện xu hướng hiện nay là mạnh và nhiều khả năng xu hướng đang hiện hữu sẽ là tiếp tục. Tuy nhiên, nếu nó được di chuyển lên xuống rất nhẹ nhàng, và đặc biệt là nếu nó bằng phẳng, người ta cho rằng như thế là không có xu hướng chung.
Một góc giữa 33 và 45 độ là tốt. Chúng ta sẽ không đề cập việc các đường trung bình Tenken và Kijun cắt nhau. Ví dụ, xem đồ thị EUR/GBP sau:
Như bạn có thể thấy trong đồ thị trên, phương pháp này (Ichimoku Kinko Hyo) thực sự không hiệu quả cho thị trường không có xu hướng. Dòng màu xanh lá cây là đường trung bình 26 ngày (Kijun sen) được coi là đã di chuyển theo một đường phẳng kể từ tháng 9. Do đó, đồ thị Ichimoku sẽ áp dụng tốt nhất trong một giai đoạn giao dịch có xu hướng rõ ràng (trend following).
Nhìn về phía trước
Cũng như mức trung bình của chín (09) và hai mươi sáu ngày (26) ở phía trước cũng được sử dụng như là các điểm hỗ trợ hay kháng cự tiềm năng trong một động thái lớn hơn. Giả sử một mức giá cao quan trọng được hình thành trên đồ thị ngày hôm nay, các nhà giao dịch Nhật Bản sẽ xác định được 9 va 26 ngày làm việc trước, và theo dõi những dấu hiệu chỉ một sóng nhỏ trong một một mức độ lớn đã kết thúc.
Do một số lý do họ cũng đôi khi sử dụng mười tám (18) ngày (mà không phải là 26-9). [Điều này được thảo luận chi tiết trong chương sau.]
Khái niệm này có thể rất quen thuộc đối với những nhà đầu tư đã sử dụng Lý thuyết chu kỳ (Cycle Theory). Phương pháp này một lần nữa bắt đầu với mức những giá cao hay thấp quan trọng, phương pháp phản ánh những ngày có mức giá trùng với dãy số Fibonaci. Tại những điểm các chu kỳ trùng hợp với những ngày cụ thể trong tương lai, tạo ra khả năng lớn cho việc hình thành mức cao hoặc thấp quan trọng.
Đọc thêm tại Chương 2: Cấu thành của Clound Chart – Sách “Hệ Thống Giao Dịch Ichimoku Charts”
Có thể bạn quan tâm:
“Hệ thống giao dịch Ichimoku Charts” – Nicole Elliott
