Giao dịch với chỉ báo kỹ thuật VWAP – Volume Weighted Average Price

VWAP (Volume Weighted Average Price) – đường giá trung bình có trọng số theo khối lượng giao dịch – là chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày.

Lĩnh vực : Thuật ngữ

Định nghĩa

Khái niệm

VWAP (Volume Weighted Average Price) – đường giá trung bình có trọng số theo khối lượng giao dịch – là chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày. VWAP được tính bằng cách lấy tổng giá trị của tất cả giao dịch của cổ phiếu đó (giá nhân với số lượng cổ phiếu được giao dịch) chia cho tổng số cổ phiếu được giao dịch trong ngày.

Về bản chất, VWAP là một đường trung bình động có tính đến khối lượng cổ phiếu đang được giao dịch ở mọi mức giá. Các đường trung bình động khác chỉ được tính dựa trên giá của cổ phiếu, nhưng VWAP còn xét đến khối lượng giao dịch của cổ phiếu trên tất cả mức giá.

Công dụng

Giao dịch với chỉ báo kỹ thuật VWAP - Volume Weighted Average Price

VWAP là một chỉ báo cho biết ai là người kiểm soát biến động giá – người mua hay người bán. Khi một cổ phiếu được giao dịch trên VWAP, điều đó có nghĩa là người mua đang kiểm soát tổng thể giá cả và cổ phiếu đó đang có lực cầu tốt. Khi giá cổ phiếu đi xuống và xuyên thủng VWAP thì có nhiều khả năng người bán đang giành quyền kiểm soát biến động giá.

VWAP thường được sử dụng để đo lường hiệu quả giao dịch của các nhà giao dịch tổ chức. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp, làm việc cho các ngân hàng đầu tư hoặc quỹ đầu cơ, cần giao dịch với số lượng cổ phiếu rất lớn mỗi ngày, do đó họ không thể tham gia hoặc thoát khỏi thị trường chỉ bằng một lệnh duy nhất.

Các nhà giao dịch tổ chức giao dịch với các lệnh lớn thường cố gắng mua hoặc bán các vị thế lớn xung quanh VWAP. Hiệu quả của họ được đánh giá dựa trên mức giá mà họ thực hiện với các lệnh lớn: Các nhà giao dịch tổ chức cố gắng mua với giá thấp hơn hoặc càng gần VWAP càng tốt. Ngược lại, khi phải thoát khỏi một vị thế lớn, họ cố gắng bán ở với giá cao hơn hoặc bằng VWAP.

Công thức VWAP

Bước 1: Xác định giá cao nhất (giá đỉnh), giá thấp nhất (giá đáy) và giá đóng cửa của phiên giao dịch

Giá điển hình = [(Giá đỉnh + Giá đáy + Giá đóng cửa)/3)]

Bước 2: Nhân Giá điển hình với Khối lượng của chu kỳ tương ứng
Bước 3: Tính tổng lũy kế của bước 2 bằng cách cộng dồn tất cả giá trị cho đến hết ngày giao dịch

Tổng lũy kế (Giá điển hình x Khối lượng)

Bước 4: Tính tổng lũy kế của Khối lượng bằng cách cộng dồn khối lượng giao dịch trong ngày (mục đích là để tính khối lượng giao dịch của một ngày giao dịch)
Bước 5: Lấy giá trị ở bước 3 chia cho giá trị ở bước 4 theo công thức sau:

VWAP = Tổng lũy kế (Giá điển hình x Khối lượng) / Tổng lũy kế (Khối lượng)

Nguồn: vi.money

Giao dịch với chỉ báo kỹ thuật VWAP cho người mới

Các nhà giao dịch mới vào nghề có thể nhanh chóng nắm vững chiến lược giao dịch dựa trên VWAP vì có rất nhiều nhà giao dịch nghiên cứu và đưa ra quyết định dựa trên VWAP. Do đó, một người mới bắt đầu có thể dễ dàng chọn đi đúng hướng đi của giao dịch. Khi một cổ phiếu cố gắng phá vỡ VWAP nhưng không được, bạn nên bán khống vì bạn có thể yên tâm rằng những người khác đang theo dõi cổ phiếu này cũng sẽ bắt đầu bán khống. Chiến lược giao dịch dựa trên VWAP là một chiến lược đơn giản và dễ thực hiện.

Sử dụng VWAP như ngưỡng hỗ trợ

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2016, tôi nhận thấy rằng SCTY đã thiết lập ngưỡng hỗ trợ trên VWAP ở mức khoảng 21 đô la. Tôi đã mua 1.000 cổ phiếu và dự đoán giá sẽ tăng đến 22 đô la với VWAP là ngưỡng hỗ trợ. Điểm dừng lỗ của tôi là khi nến 5 phút đóng cửa bên dưới VWAP. Đầu tiên, tôi đã bán một nửa vị thế ở giá 21,50 đô la, và sau đó chuyển điểm dừng lên mức hòa vốn. Tôi đã bán nốt vị thế còn lại ở giá 22 đô la vì tôi biết là mức biến động 0,5 đô la (chẳng hạn như 1,50 đô la, 2,50 đô la, 3,50 đô la) và 1 đô la (1 đô la, 2 đô la, 3 đô la) thường đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Giao dịch với chỉ báo kỹ thuật VWAP - Volume Weighted Average Price