Định nghĩa

Lý thuyết sóng Elliott (tiếng Anh: Elliott Wave Theory) được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott để mô tả biến động giá cả trên thị trường tài chính, trong đó ông đã quan sát và xác định các mô hình sóng fractal định kỳ.

Lý thuyết sóng Elliott (Elliott Wave Theory)

Định nghĩa

Lý thuyết sóng Elliott trong tiếng Anh là Elliott Wave Theory. Lý thuyết sóng Elliott được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott để mô tả biến động giá cả trên thị trường tài chính, trong đó ông đã quan sát và xác định các mô hình sóng fractal định kỳ. 

Nội dung lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết sóng kết luận rằng biến động lặp đi lặp lại như các bước sóng. Lý thuyết này cho rằng có 5 sóng của xu hướng chính và theo sau đó là 3 sóng điều chỉnh (Sóng 5-3).

Sóng  1, 3 và 5 được gọi là sóng tới. Sóng 2 và 4 được gọi là sóng điều chỉnh. Sóng a, b và c điều chỉnh xu hướng chính tạo ra bởi sóng 1 đến sóng 5. Xu hướng chính tạo ra bởi sóng 1 – 5 có thể là xu hướng tăng giá hoặc xu hướng giảm giá.

Sóng a, b và c luôn luôn vận động theo xu hướng ngược với xu hướng tạo ra bởi sóng 1 – 5.

Lý thuyết sóng Elliott có một số quy tắc chính như sau

– Sóng 2 không thể điều chỉnh về quá sâu, tức vượt qua điểm bắt đầu của sóng 1.

– Sóng 3 không được là sóng ngắn nhất trong các sóng 1, 3, 5.

– Sóng 4 không đi vào vùng giá của sóng 1, nghĩa là không vượt quá điểm cuối cùng của sóng 1.

Lý thuyết sóng Elliott cho rằng mỗi một chu kì sóng nhỏ trong một sóng lớn đều gồm sóng 5 – 3. Elliott chia quá trình biến động giá chứng khoán thành 9 cấp độ. Sóng kéo dài trong thời gian dài nhất được gọi là Grand Supercycle. Grand Supercycle gồm có sóng Supercycles và sóng Supercycles thì gồm các chu kì sóng nhỏ. Quá trình này tạo nên các sóng cấp 1 (primary), sóng trung bình, sóng nhỏ, sóng minute, sóng minuette và sóng sub-minuette.

Các cấp độ của sóng Elliott mang tính chất tương đối và được phân loại theo nhiều chu kỳ, có thể từ rất nhỏ trong vài giờ, vài ngày cho đến rất dài trong nhiều năm. Do đó, khi sử dụng mô hình sóng Elliott, nhà đầu tư cần lưu ý đánh giá bao quát ở nhiều khung thời gian khác nhau, xem xét thời gian ở quá khứ, hiện tại và vẽ sóng xu hướng cho tương lai.

Dãy số Fibonacci chính là nền móng về mặt toán học cho lý thuyết sóng của Elliott

Dãy số Fibonacci bắt đầu từ 1 và cộng dồn số trước để tính ra số mới 

(ví dụ 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3…)

Mỗi chu kì sóng nhỏ trong lý thuyết sóng có tổng số sóng bằng với một con số trong dãy số Fibonacci.

Những người áp dụng lý thuyết sóng của Elliott thường kết hợp giữa cách xác định sóng của riêng mình với dãy số Fibonacci để ước tính khoảng thời gian cũng như mức độ biến động của thị trường trong tương lai. Khoảng thời gian biến động này có thể tính bằng phút, bằng giờ hay thậm chí hàng năm hay chục năm.

Sóng Elliott sẽ phát huy tối đa hiệu quả khi nhà đầu tư kết hợp với những công cụ phân tích kỹ thuật khác như Fibonacci, chỉ báo RSI, MACD, đường trung bình động MA, Ichimoku, những mô hình nến, mô hình giá….

Nguồn: Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; Elliott Wave Theory, Investopedia

Các bạn có thể tham khảo thêm về các thuật ngữ khác tại đây

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn giao dịch theo Sóng Elliott

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH