Hệ thống giao dịch Renko chart – mây Kumo: Giới thiệu đồ thị Renko (Phần 1)
Kết hợp Renko chart và mây Kumo trong hệ thống giao dịch Ichimoku sẽ giải quyết vấn đề về xu hướng và tạo ra một hệ thống giao dịch đặc biệt.
Nếu đồ thị Point & Figure xuất phát từ Tây phương thì Renko chính là Point & Figure của phương Đông. Tuy nhiên, đồ thị Renko nếu chỉ sử dụng đơn thuần thì khó có thể xác định được thời điểm do chưa có hệ thống đường trendlines rõ ràng mà thuần sử dụng các tín hiệu breakout. Chính vì thế, việc kết hợp mây Kumo trong hệ thống giao dịch Ichimoku sẽ giải quyết vấn đề về xu hướng và tạo ra một hệ thống giao dịch khá đặc biệt – tạm đặt tên là hệ thống ”Ren-Ku”.
1. Giới thiệu về đồ thị Renko chart
Renko là một dạng đồ thị dựa trên những chuyển động giá dựa vào việc ”Xếp gạch” – với mỗi viên gạch chứa đựng một ”giá trị” nhất định. Hiện nay, chúng ta có 2 cách đặt giá trị cho mỗi viên gạch này, đó là dựa vào ATR được fix sẵn hoặc đồ thị truyền thống với giá trị được tùy chỉnh. Hiện tại, dựa theo kinh nghiêm giao dịch với dạng đồ thị Fix giá trị này, mình có thể gợi ý anh em có thể sử dụng Box-size như là P&F qua bảng sau:
Điều này có nghĩa là sao? Điều này có nghĩa là với các mặt hàng cần phân tích có khoảng giá từ 5-20 chúng ta sẽ cài đặt 1 viên gạch trị giá 0.5$, khoảng giá từ 20-100 chúng ta sẽ chọn giá trị cho một viên gạch là 1$,….
Ví dụ: Hiện tại giá BTC là 10.000$, nằm trong khoảng giá từ 2.500-25.000 thì chúng ta sẽ set-up sao cho 1 viên gạch của đồ thị Renko có giá trị 50$. Giá vàng là 1400$ nằm trong khoảng giá từ 1000-2500$ thì chúng ta sẽ có 1 viên gạch trị giá 10$.
Tuy nhiên, đây là với thị trường không sử dụng đòn bẩy, còn với những thị trường sử dụng đòn bẩy, chúng ta cũng có thể điều chỉnh giá trị của mỗi viên gạch sao cho phù hợp. Như thị trường tiền tệ, chúng ta có thể để giá trị mỗi viên gạch là 10-15 pips thay vì 125 pips như bảng trên. Về vấn đề này, khi anh em test thử chiến lược có thể trao đổi cùng nhau trong phần comment!
2. Đồ thị Renko chart hình thành như thế nào?
Như mình đã có đề cập ở phần trên, đó là đồ thị Renko được hình thành theo phương thức ”xếp gạch”. Nếu giá đóng cửa (Sau 1 khoảng thời gian tùy chọn – H4 hay Daily gì đấy tùy vào anh em nhưng khung thời gian càng lớn hiệu quả càng cao) cao hơn viên gạch trước đó đúng bằng giá trị của 1 viên gạch thì viên gach mới sẽ xuất hiện – Ngược lại với chiều xuống.
Trong trường hợp giá đóng cửa ngày hôm sau không vượt được qua giá trị của một viên gạch, chúng ta sẽ không có thêm chuyển động nào xuất hiện thêm trên đồ thị và đó được coi là nhiễu!
Chúng ta cùng quan sát ví dụ sau để hiểu rõ hơn:
Trên đây là một ví dụ với giá Vàng, do giá vàng nằm trong khoảng giá 1000$-2500$ nên chúng ta đặt giá trị 1 viên gạch là 10$.
- Chúng ta cùng quan sát giá vàng tại viên gạch khoanh đỏ giữ đồ thị nến và đồ thị Renko. Viên gạch đó đại diện cho khoảng giá 1410 và 1420$.
- Để vẽ thêm 1 viên gạch xanh ở trên, chúng ta cần một mức giá đóng cửa nằm trên 1430$(Cao hơn giá trị 1 viên gạch) nhưng giá vàng đã không làm được điều đó trong 4 ngày liên tiếp sau đó, chính vì thế chúng ta không có viên gạch nào xuất hiện thêm.
- Cũng tương tự để vẽ thêm 1 viên gạch đỏ xuống phía dưới chúng ta cần giá đóng cửa xuống thấp hơn 1400$ (Thấp hơn giá trị 1 viên gạch) và giá vàng cũng không làm được điều đó trong 4 ngày sau đó cho đến ngày thứ 5 giá vàng đã tạo Gap và đóng cửa dưới 1390$, chính vì thế, viên gạch tiếp theo đã xuất hiện.
Đây là một số kiến thức thêm để chúng ta hiểu được đồ thị Renko hình thành như thế nào. Trong thực tế giao dịch, chúng ta chỉ cần chọn giá trị một viên gạch và giao dịch theo những gì diễn ra trên đồ thị này là đủ mà không cần xem xét chuyển động của đồ thị nến.
3. Giao dịch trên đồ thị Renko chart như thế nào?
Với bài viết này mình cũng chỉ giới thiệu cách đơn giản nhất để giao dịch với đồ thị Renko chart – đó là giao dịch Breakout và chưa đề cập đến các mô hình tổng quát trên đồ thị Renko, những điều cốt lõi thể hiện trên đồ thị sau:
Mặc dù chúng ta nhìn backtest trên biểu đồ Renko này chúng ta thấy nó sẽ rất đúng đắn nhưng trong thực tế đây cũng là một đồ thị tĩnh. Giá có thể chạy rất xa trước khi đóng cửa và tạo một viên gạch khác màu. Tuy nhiên, việc rewrite này có thể sẽ được bù đắp bởi việc giữ lệnh xuôi theo xu hướng, lợi nhuận sẽ đạt mức cực đại!
Trên đây là phần 1 trong chiến lược Ren-Ku. Trong bài tới mình sẽ giới thiệu cách kết hợp thêm xu hướng và xác định các vùng giao dịch tốt nhất khi kết hợp thêm mây Kumo trong hệ thống Ichimoku. Anh em cứ thử lấy demo ra test trước loại đồ thị này đi nhé!
Nguồn: Traderviet
