Hướng dẫn tính toán chỉ báo Bollinger Bands
Đối với Bollinger Bands, thước đo xu hướng chính là một đường trung bình động đơn giản và thước đo độ rộng được xác định bằng độ biến động, độ lệch chuẩn động.
Để tính độ lệch chuẩn, trước tiên bạn tính được giá trị trung bình của cả tập dữ liệu, sau đó lấy từng giá trị trong tập dữ liệu trừ đi mức trung bình đó.
Kết quả là một danh sách các độ lệch so với mức trung bình – một số sẽ âm, một số sẽ dương. Chuỗi các giá trị biến động càng nhiều thì sự phân tán của tập dữ liệu càng lớn.
Bước tiếp theo là tính tổng. Tuy nhiên, tập dữ liệu hiện tại sẽ có tổng bằng 0, bởi vì những điểm dương sẽ bù đắp cho những điểm âm. Vì vậy để đo được độ phân tán, cần phải loại bỏ các dấu âm. Điều này có thể được thực hiện bằng cách loại bỏ các dấu trừ. Phép đo này sẽ cho ra một độ lệch chuẩn tuyệt đối trung bình. Bình phương các số trong danh sách cũng có thể loại bỏ dấu trừ (số âm nhân số âm là một số dương). Sau đó tính trung bình độ lệch, bình phương rồi lấy căn bậc hai của chúng, và chúng ta sẽ có độ lệch chuẩn trung bình.
Số ngày tính toán và độ lệch chuẩn có thể được điều chỉnh nhưng theo nghiên cứu của John Bollinger thì giá trị mặc định của Bollinger Bands là một phép tính trung bình 20 ngày – xấp xỉ số ngày giao dịch trong một tháng – và 2 lần độ lệch chuẩn.
(ở khung thời gian 20 phiên và 2 lần độ lệch chuẩn, bạn sẽ có từ 88% đến 89% dữ liệu được thể hiện trên Bollinger Bands, điều này đúng ở hầu hết các thị trường.)
Vậy nếu bạn muốn điều chỉnh số ngày tính toán và độ lệch chuẩn thì sao?
Dựa trên các kết quả thử nghiệm, John Bollinger khuyến nghị rằng bạn nên khởi đầu việc sử dụng Bollinger Bands với 2 lần độ lệch chuẩn và chu kỳ 20 phiên, bạn nên giảm độ lệch chuẩn xuống 1,9 với 10 phiên hoặc tăng độ lệch chuẩn lên 2,1 với khung 50 phiên
Liệu chúng ta có thể đảo lộn các chỉ số giữa các khung thời gian hay không?
Một sai lầm phổ biến là sử dụng khung thời gian dài hơn với độ biến động (độ lệch chuẩn) của khung thời gian ngắn. Ý tưởng là thu thập thông tin từ chu kỳ biến động gần đây (khung thời gian ngắn) và áp dụng đường trung bình dài ngày cho điểm giữa.
Góc suy ngẫm:
Một số nhà đầu tư sẽ tìm cách phát minh ra có biến thể dựa trên Bollinger Bands để phù hợp với phong cách giao dịch của mình nhưng thực ra, tác giả vẫn khuyến nghị chúng ta nên tập trung và thực hành hoàn hảo trên chỉ báo và kiến thức gốc của Bollinger Bands (đã được tác giả và đội ngũ nghiên cứu và chứng minh) trong ấn phẩm Bollinger on Bollinger Bands.
Việc bạn tự do cải cách và sáng tạo 1 phiên bản chỉ báo Bollinger Bands mới chỉ nên được thực hiện khi bạn thực sự đã vững vàng thực hành và tự tin kiếm lời trên những kiến thức cốt lõi.
Góc minh họa:
Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo Bollinger Bands tự động trên phần mềm Kungfu Stocks Pro.
Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh số ngày tính toán và độ lệch chuẩn bằng có nhấp chuột phải vào biên trên/biên giữa/đường trung bình ở giữa của dải băng Bollinger.
Sau đó nhấp vào phần “Cài đặt” để điều chỉnh theo ý.
Trích từ ấn phẩm Bollinger on Bollinger Bands
TH U TÓM ĐIỂM VÀO LỆNH TỐI ƯU – TỪ CHỈ BÁO BOLLINGER BANDS
