Mức giá chạm dải trên hoặc dưới Bollinger có đồng nghĩa với tín hiệu mua/bán?
Đầu tiên, chúng ta sẽ nghiên cứu một chút về bối cảnh:
Một thử nghiệm chiều cao, bắt đầu với việc chọn ra một nhóm người và đo chiều cao của họ. Bây giờ, chúng ta sẽ vẽ biểu đồ số người ở mỗi kết quả chiều cao trên biểu đồ thanh. Kết quả sẽ là một biểu đồ phân phối chuẩn, một đường cong hình chuông với mức chiều cao trung bình ở giữa.
Hầu hết mọi người sẽ phân bổ quanh mức chiều cao trung bình này, từ đó tạo thành đỉnh của quả chuông. Khi bạn ra xa khỏi mức trung bình, sẽ ngày càng có ít người hơn. Vào thời điểm bạn đạt đến cực điểm (cực điểm cao hoặc cực điểm thấp), sẽ chỉ còn lại một số ít người có chiều cao này.
Khái niệm thống kê về Bollinger Bands thường sẽ là dạng hồi quy về giá trị trung bình, rằng tất cả mọi biến động cuối cùng sẽ tiến dần về mức trung bình. Do đó, khi giá khởi hành từ mức trung bình, chúng ta sẽ kỳ vọng giá sẽ quay trở lại mức trung bình. Đây là khái niệm thống kê cơ bản đằng sau các thuật ngữ kỹ thuật: quá mua hoặc quá bán.
Hồi quy về giá trị trung bình ngụ ý rằng giá ở các biên phân phối của Bollinger Bands (Bollinger Bands trên hoặc dưới) sẽ trở về gần mức giá trị trung bình động (Bollinger Bands trung tâm).
Mặc dù có một số bằng chứng về việc hồi quy các giá trị về giá trị trung bình, đã được chứng minh bằng các công cụ tài chính, nhưng nó không đưa ra một kết quả mạnh mẽ như chúng tôi mong đợi, do đó, việc các mức giá chạm dải trên hoặc dưới không mang ý nghĩa chắc chắn về tín hiệu mua hoặc bán (với mức giá ở dải trung tâm làm giá mục tiêu). Đây chính là lý do tại sao việc kết hợp sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu mua hoặc bán lại quan trọng như vậy.
Với việc kết hợp các chỉ báo, chúng ta có thể đưa ra các đánh giá hợp lý về việc nên kỳ vọng giá sẽ hồi quy về mức trung bình hay giá sẽ tiếp tục theo xu hướng trước đó.
Trích sách Bollinger on Bollinger Bands
THÂU TÓM ĐIỂM VÀO LỆNH TỐI ƯU – TỪ CHỈ BÁO BOLLINGER BANDS
