Top 4 chỉ số cần được “để mắt” trong nhật ký giao dịch của NĐT
Nhật ký giao dịch là công cụ thiết yếu cho bất kỳ nhà giao dịch nào muốn cải thiện hiệu suất giao dịch của họ. Bằng cách theo dõi các chỉ số giao dịch chính, bạn có thể xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình, điều chỉnh chiến lược của mình và đạt được kết quả tốt hơn.
Bài viết này sẽ thảo luận về 4 chỉ số giao dịch quan trọng nhất mà bạn nên theo dõi trong nhật ký giao dịch của mình.
1. Winrate (Tỷ lệ thắng)
Chỉ riêng tỷ lệ thắng sẽ không thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh cho bạn, nhưng nó có thể cho bạn ý tưởng về:
– Phong cách giao dịch của bạn như thế nào
– Những gì bạn cần làm để đảm bảo lợi nhuận
– Niềm tin vào hệ thống của bạn
Chúng ta cần lưu ý ở đây rằng, thực sự không có gì sai với tỷ lệ chiến thắng “thấp” (giả sử khoảng 35-40%).
Nếu winrate của bạn đang ở mức thấp, điều đó không nhất thiết có nghĩa là chiến lược của bạn đã “hết date”.
Có thể bạn thường xuyên chấp nhận những khoản lỗ nhỏ, nhưng các khoản thắng lại rất lớn. Nếu điều này hiệu quả với bạn, thì xem như bạn đã tìm thấy phong cách giao dịch độc đáo của mình!
Có thể chiến lược của bạn là mạo hiểm $5 để kiếm được $50 và thành công 3 trong 10 lần giao dịch.
3 trade thắng = $150
7 trade thua = -$35
Tổng lợi nhuận = $115
Với dữ liệu này, bạn có thể quyết định tinh chỉnh hệ thống của mình theo cách giúp bạn dự đoán các cơ hội có xác suất thấp hơn, do đó cải thiện tỷ lệ thắng theo thời gian và tối đa hóa lợi nhuận.
2. Quy mô thắng trung bình và quy mô thua trung bình
Bạn có thể theo dõi số liệu này trên các phần mềm ghi nhật ký chuyên dụng, hoặc bạn cũng có thể tự tính toán bằng công thức này:
– Quy mô thắng trung bình = Tổng giá trị các giao dịch thắng / Tổng số giao dịch thắng
– Quy mô thua trung bình = Tổng giá trị các giao dịch thua / Tổng số giao dịch thua
Thông số này (kết hợp với winrate của bạn) có thể cho bạn biết những gì bạn cần cải thiện.
Nếu winrate của bạn ở mức thấp, thì quy mô thắng trung bình cần PHẢI LỚN HƠN RẤT NHIỀU so với quy mô thua trung bình để có lợi nhuận.
Nếu quy mô thắng trung bình chỉ lớn hơn một chút so với (giá trị tuyệt đối) của quy mô thua trung bình, thì bạn biết rằng winrate của bạn cần phải cao để đảm bảo lợi nhuận.
Hãy đo lường hiệu suất của bạn trên 30-100 giao dịch và xem bạn nằm ở đâu trên phạm vi này.
3. Setup có lợi nhuận cao nhất vs Setup có lợi nhuận thấp nhất
Phân bố giao dịch của bạn cho bạn biết điều gì?
– Các setup giao dịch yêu thích của bạn.
– Các setup bạn thực hiện thường xuyên nhất.
– Các setup bạn thích và không thích.
Mặc dù phân bố giao dịch hữu ích, nhưng có một cách khác bạn có thể sử dụng để phân tích…
Hãy thử xem biểu đồ này bên cạnh phân phối giao dịch của bạn…
Hiệu suất của bạn theo các setup
Bạn sẽ thấy phong cách giao dịch của bạn thích setup nào nhất và phong cách giao dịch nào phù hợp.
Trong ví dụ này, chúng ta thấy rằng, setup giao dịch breakout (phá vỡ) của trader này không những không mang lại lợi nhuận, mà còn làm giảm lợi nhuận của hệ thống giao dịch.
Với các setup khác như giao dịch xu hướng hoặc đảo chiều, trader này dường như hoạt động tốt.
Tiên lượng ở đây có thể là…
Hãy tạm dừng các setup giao dịch breakout cho đến khi bạn có thể xử lý chúng đúng cách.
Thay vào đó, hãy tập trung vào các setup giao dịch theo xu hướng, đảo chiều và thậm chí cả setup “break and retest” (thoát khỏi vùng giá và quay lại kiểm tra).
4. Bội số R
Nếu bạn chưa từng nghe về R-Multiple (bội số R), thì chắc hẳn bạn là người mới bước chân vào trading.
R-Multiple đề cập đến tỷ lệ Rủi ro trên Lợi nhuận của bạn.
Hãy kiểm tra bội số R bạn đã lên kế hoạch so với tỷ lệ thực tế đạt được.
“Kế hoạch” thì đúng như cái tên của nó. Đây là tỷ lệ R-Multiple bạn dự định trước cho giao dịch.
Vì vậy, giả sử bạn dự định nắm giữ giao dịch cho đến mục tiêu lợi nhuận 2R (nghĩa là bạn dự định kiếm được gấp 2 lần số tiền bạn mạo hiểm).
Tuy nhiên, bạn lại thoát lệnh sớm ở mức 1.5R.
1.5R là bội số R thực tế của bạn. Đây là những gì thực sự xảy ra.
Nếu có sự khác biệt đáng kể giữa các giá trị này, bạn có thể cho rằng mình có lẽ không tự tin vào kế hoạch của bản thân như bạn nghĩ.
Hãy thực hiện một số backtest và tìm hiểu xem:
– Nếu tôi giữ lệnh đến khi giá chạm mục tiêu lợi nhuận, liệu tôi có thể kiếm được lợi nhuận không? Hay tôi đã thoát lệnh sớm vào đúng thời điểm?
– Nếu tôi thoát lệnh và giá chạy vượt xa mục tiêu lợi nhuận, liệu điều đó có nghĩa là tôi đang đặt mục tiêu quá gần không?
– Tại sao tôi đặt các mục tiêu lợi nhuận và điểm dừng lỗ ở những vị trí mà tôi đã đặt?
– Tại sao tôi lại không tin tưởng vào toàn bộ kế hoạch của mình khi thực hiện giao dịch?
– Có vấn đề gì trong hệ thống giao dịch của tôi cần điều chỉnh hoặc tâm lý và sự tự tin của tôi có cần phải cải thiện không?
Kết luận
Tóm lại, hãy lấy nhật ký giao dịch của bạn ra và lấy số liệu thống kê cho:
– Tỷ lệ thắng
– Quy mô thắng trung bình vs Quy mô thua trung bình
– Hiệu suất theo các setup giao dịch
– Bội số R
Khi bạn sàng lọc các số liệu này, hãy tìm kiếm các mẫu hình và chạy các mẫu hình đó trên một chuỗi 30-100 giao dịch.
Hãy tạo các kịch bản giả định. Hình thành các giả thuyết. Backtest những phát hiện của bạn.
Bạn sẽ nhận thấy điều gì?
Hoai An Le (Theo Traderviet)
Có thể bạn quan tâm
Bộ Sách Phân Tích Kỹ Thuật Toàn Diện Kiếm Tiền Trên Mọi Thị Trường
