Vai trò của Drawdown trong trading
Trong tất cả các hoạt động giao dịch hay đầu tư tài chính nào đều không thể tránh khỏi Drawdown.
Vai trò của Drawdown trong trading
Trong tất cả các hoạt động giao dịch hay đầu tư tài chính nào đều không thể tránh khỏi Drawdown. Tỷ lệ % của Drawdown là con số thực tế nhất cho thấy được những khe hở và mức rủi ro trong phương pháp đầu tư của bạn.
Do đó từ Drawdown, trader có thể nhìn nhận lại mọi hoạt động và đưa ra các phương án tối ưu nhất để hạn chế tối đa tỷ lệ Drawdown xảy ra. Đây cũng chính là bài học và kinh nghiệm để nhà đầu tư quản lý và kiểm soát chặt hơn phương pháp giao dịch của mình.
Trong đầu tư, Drawdown càng thấp đồng nghĩa với tỷ lệ thành công càng cao. Trường hợp Drawdown càng lớn thì nguy cơ cháy tài khoản và hủy bỏ giao dịch là điều có thể dễ dàng xảy ra.
Vì thế Drawdown chính là thước đo để test hệ thống giao dịch của bạn. Tỷ lệ Drawdown càng cao thì cơ hội tài khoản của bạn bị “bốc hơi” càng lớn và bạn cần phải cày nhiều hơn gần như gấp đôi để lấy lại những gì đã mất.
Tỷ lệ lợi nhuận là bao nhiêu để bù đắp được tỷ lệ Drawdown?
Công thức tính: Tỷ lệ lợi nhuận = (1/(1 – Tỷ lệ DD)) – 1
Ví dụ: A là một trader mới, vốn ban đầu là 100 USD. Sau ba tháng giao dịch (không có hệ thống giao dịch, kế hoạch, quy tắc,…) thì tài khoản giảm 50% chỉ còn 50 USD.
Vậy A cần phải có lãi bao nhiêu % để gỡ lại số tiền đã mất. Áp dụng vào công thức
Tỷ lệ lợi nhuận = (1/(1 – 0,5)) – 1 = 100%
Đối với trader chuyên nghiệp tỷ lệ lợi nhuận 100% là rất khó để đạt được, huống chi là trader mới. Đặc biệt, sau khi bị Drawdown 1/2 tài khoản, áp lực và tâm lý đè nặng, rất có thể bạn sẽ mất bình tĩnh, và e ngại đầu tư trong một khoản thời gian dài.
Nguồn: vnrebates, Happy Live tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
Hệ thống giao dịch Ichimoku Charts
