Chỉ báo điểm dừng linh hoạt: Parabolic SAR (Parabol dừng và đảo chiều)

Thứ Hai, 27-02-2023 | 20:00 GTM+7

Các nhà giao dịch phải học cho thật tốt vì kỹ thuật này không những việc áp dụng hiệu quả chỉ báo điểm dừng sẽ giúp nhà giao dịch bảo vệ được lợi nhuận đồng thời có thể tối đa hóa lợi nhuận giao dịch.

Chỉ báo điểm dừng linh hoạt: Parabolic SAR (Parabol dừng và đảo chiều)

Welles Wilder đã tạo ra một hệ thống giao dịch mà ông gọi là Parabolic SAR (Parabol dừng và đảo chiều) – gọi tắt là Parabolic – trong cuốn New Concepts in Technical Trading Systems (Tạm dịch: Khái niệm mới về hệ thống giao dịch kỹ thuật) năm 1978 của ông. Parabolic ban đầu được coi là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nhằm giữ cho các nhà giao dịch luôn ở trong thị trường, điều chỉnh giao dịch của họ từ mua sang bán khi xu hướng thay đổi. Nó hoạt động bằng cách xác định điểm xu hướng cực hạn nhất (điểm cao nhất trong xu hướng tăng hoặc điểm thấp nhất trong xu hướng giảm), sau đó đặt điểm dừng cách điểm cực hạn đó một khoảng nhất định.

Mỗi ngày, điểm dừng được di chuyển đến gần điểm cực hạn đó một khoảng – gọi là hệ số gia tốc, hệ số này cũng tăng lên mỗi ngày vì vậy điểm dừng tăng tốc ngày càng tăng. Nếu thị trường có xu hướng mạnh, điểm dừng Parabolic sẽ theo sau, nhưng nếu thị trường đảo chiều hoặc đi ngang, hệ số gia tốc sẽ làm chỉ báo xu hướng thay đổi rất nhanh. Ban đầu, nếu đạt đến điểm dừng này, xu hướng được coi là đã thay đổi và bạn cũng phải đảo ngược vị thế của mình. Hình 8.2 là một ví dụ về Parabolic áp dụng cho biểu đồ liên tục của hợp đồng tương lai Yến mạch.

2 chỉ báo nhà giao dịch có thể sử dụng để có điểm dừng lỗ tốt

Mặc dù giao dịch Parabolic như một hệ thống độc lập là rất khó khi phải luôn ở trong thị trường như mục đích sử dụng ban đầu của nó, nó có thể là một công cụ cực kỳ hữu ích cho các nhà giao dịch tùy biến để xác định các điểm dừng linh hoạt trong các thị trường có xu hướng. Bạn vào một vị thế, chốt phần lợi nhuận đầu tiên (nếu điều này nằm trong kế hoạch của bạn), và sử dụng các mức giá của Parabolic làm điểm dừng linh hoạt. Khi chạm đến điểm dừng, thoát ra nhưng không đảo ngược vị thế. Cảnh báo: Sử dụng bất kỳ công cụ giao dịch nào mà bạn không hoàn toàn nắm rõ là một sai lầm. Nếu bạn muốn sử dụng Parabolic, hãy tìm hiểu thật kỹ các cách tính toán của nó, hãy tính toán thủ công hoặc bằng bảng tính. Tôi sẽ giới thiệu một số môi trường thử nghiệm mà bạn có thể áp dụng cho hàng loạt dữ liệu nhân tạo mà bạn tạo ra (xem Chương 7 của ấn phẩm Phân tích kỹ thuật: Sự kết hợp giữa KHOA HỌC và NGHỆ THUẬT trong đầu tư chứng khoán) để bạn có thể xem nó phản ứng như thế nào với mọi tình huống có thể đối mặt.

Nói thêm về tính năng của chỉ báo Chỉ báo Parabolic SAR – Parabolic Stop And Reverse

Chỉ báo này vẫn còn được tin dùng ở thời điểm hiện tại, không chỉ giúp nhà đầu tư tạo ra 1 điểm dừng linh hoạt, chỉ báo còn có khả năng giúp nhà đầu tư có thể đặt lệnh thoát hợp lý ở xu hướng cũ , cũng như đặt điểm mua hợp lý khi xu hướng mới hình thành.

Một số thông tin về đặc điểm chỉ báo Chỉ báo Parabolic SAR mà nhà đầu tư có thể tham khảo: (trích từ tradervn.net)

_ Parabolic SAR được biểu diễn bởi hàng loạt các dấu chấm nhỏ liên kết với nhau tạo thành các đường nét đứt.

_ Khi thị trường đang trong một xu hướng mạnh (có thể tăng hoặc giảm), khoảng cách giữa đường nét đứt và đường giá ngày càng mở rộng.

_ Ngược lại trong thị trường sideway (không có xu hướng rõ ràng), đường giá và đường nét đứt lại cắt nhau liên tục và không cho tín hiệu cụ thể.

_ Khi các đường nét đứt thay đổi vị trí so với giá, chứng tỏ xu hướng thị trường có thể biến động mạnh hơn trong thời gian tới. Chẳng hạn khi đường chỉ báo parabolic sar nằm phía trên nến giá rồi sau đó chuyển xuống di chuyển bên dưới đường giá, dấu hiệu này cho thấy giá có thể sẽ tăng cao hơn trong tương lai gần.

Một điểm dừng khác có thể tham khảo: Điểm dừng Chandelier

Điểm dừng Chandelier của Chuck LeBeau cũng có cùng ý tưởng: Đặt điểm dừng theo bội số của ATR từ điểm cực hạn của xu hướng, về cơ bản đã tạo ra điểm dừng tương tự như Parabolic mà không có hệ số gia tốc. Nếu sử dụng Parabolic chính xác và có hệ thống, thì một trong những vấn đề gặp phải sẽ là hệ số gia tốc liên tục đẩy điểm dừng gần thị trường hơn, ngay cả khi không có xu hướng. Mặc dù đây là hành vi mong muốn trong một số bối cảnh, nhưng nó sẽ liên tục đảo qua đảo lại giữa mua và bán trong khi thị trường đang đi ngang. Điểm thoát lệnh Chandelier thường mang lại cho giao dịch nhiều không gian biến động hơn, mặc dù nó có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn, nó cũng sẽ cho phép bạn tiếp tục nắm giữ giao dịch khi các xu hướng bắt đầu. Ngược lại, trong các xu hướng trưởng thành, Parabolic thường thắt chặt các điểm dừng đáng kể so với điểm dừng Chandelier – giúp bảo vệ lợi nhuận trong các giao dịch mở.