Chiến lược giao dịch trong ngày: Giao dịch với chỉ báo VWAP
VWAP là một chỉ báo tốt cho thấy ai kiểm soát hành động giá – bên mua hay bên bán. Khi giá cổ phiếu giao dịch phía trên đường VWAP, điều đó có nghĩa là bên mua đang có quyền kiểm soát hành động giá. Khi giá cổ phiếu cắt xuống dưới đường VWAP, điều này chỉ ra rằng bên bán đang giành quyền kiểm soát hành động giá.
Hướng dẫn giao dịch bằng chỉ báo VWAP
Sau khi thị trường mở cửa, “cổ phiếu trong ngày” sẽ giao dịch mạnh trong năm phút đầu tiên. Nếu “cổ phiếu trong ngày” đã mở khoảng trống giá tăng, một số cổ đông cá nhân, quỹ đầu cơ hoặc ngân hàng đầu tư có thể muốn bán cổ phiếu của họ càng sớm càng tốt để kiếm lợi nhuận, trước khi giá giảm. Đồng thời, một số nhà đầu tư muốn mua vị thế lớn càng sớm càng tốt trước khi giá tăng cao hơn. Do đó, trong năm phút đầu tiên, một cuộc chiến giao dịch lớn không tên diễn ra giữa các cổ đông giữ qua đêm và các nhà đầu tư mới. Những nhà giao dịch lướt sóng (scalper) thường bám theo đà ngay khi thị trường mở cửa. Biến động giảm xuống khoảng 10 đến 15 phút sau khi mở cửa, cổ phiếu sẽ di chuyển về phía gần hoặc xa khỏi VWAP. Đây là một thử nghiệm để xem liệu có ngân hàng đầu tư lớn nào đang chờ mua hoặc bán không. Nếu có một nhà giao dịch tổ chức lớn nhắm đến việc mua một vị thế quan trọng, giá cổ phiếu sẽ vượt qua VWAP và tăng cao hơn nữa. Đây là một cơ hội tốt cho các nhà giao dịch trong ngày chúng ta mở vị thế LONG.
Ngược lại, nếu có những cổ đông lớn muốn thoát khỏi cổ phiếu của họ, thì đây là một điểm tốt để họ bán ra. Họ bắt đầu bán cổ phần của mình tại VWAP. Giá sẽ phản ứng với đường VWAP và bắt đầu di chuyển xuống. Đây là một cơ hội SHORT tuyệt vời cho các nhà giao dịch trong ngày. Nếu không có sự quan tâm từ các nhà tạo lập thị trường hoặc nhà đầu tư tổ chức, giá có thể giao dịch đi ngang gần đường VWAP. Những người giao dịch khôn ngoan sẽ tránh xa cổ phiếu đó.
Một số ví dụ sử dụng chỉ báo VWAP để LONG và SHORT
Bây giờ chúng ta hãy xem Hình 7.21, đây là một giao dịch với cổ phiếu SolarCity Corporation (mã: SCTY) mà tôi đã thực hiện vào ngày 24 tháng 6 năm 2016.
Vào khoảng 10:30 sáng ngày 24 tháng 6 năm 2016, tôi nhận thấy rằng SCTY đã hình thành mức hỗ trợ phía trên VWAP với giá khoảng 21 đô la. Tôi đã mua 1.000 cổ phiếu của cổ phiếu với dự đoán giá sẽ di chuyển lên 22 đô la với VWAP như mức hỗ trợ. Điểm dừng của tôi là một nến 5 phút đóng bên dưới VWAP. Lần đầu tôi bán một nửa vị thế ở mức 21.5 đô la, và sau đó chuyển điểm dừng của tôi tới điểm hòa vốn. Tôi bán vị thế còn lại ở 22 đô la vì tôi biết các giá trị nửa đô la (như 1.5 đô la, 2.5 đô la, 3.5 đô la) và các giá trị đô la chẵn (như 1 đô la, 2 đô la, 3 đô la) thường hoạt động như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Chúng ta hãy xem Hình 7.22, một giao dịch khác mà tôi đã thực hiện trên cổ phiếu SCTY, lần này là vào ngày 22 tháng 6 năm 2016 và là vị thế SHORT
Vào khoảng 11 giờ sáng, tôi nhận thấy SCTY đối mặt với kháng cự phía trên đường VWAP. Tôi đã SHORT cổ phiếu với dự đoán giá sẽ nằm dưới VWAP vào khoảng 23 đô la. Vào khoảng 12 giờ trưa, bên mua bỏ cuộc và bên bán kiểm soát hành động giá. Tôi đã có một cú di chuyển đi xuống khá lớn và mua trả lại vị thế SHORT của mình tại 22 đô la với khoản lợi nhuận 1.000 đô la.
Tóm tắt chiến lược giao dịch của tôi cho giao dịch VWAP:
_ Khi lập danh sách theo dõi trong ngày, tôi theo dõi hành động giá xung quanh đường VWAP lúc thị trường mở cửa. Nếu một cổ phiếu thể hiện sự tôn trọng đối với đường VWAP, tôi sẽ đợi cho đến khi có xác nhận về việc phá vỡ VWAP (để SHORT) hoặc sự hỗ trợ của VWAP (để LONG).
_ Tôi thường mua càng gần VWAP càng tốt để giảm thiểu rủi ro. Điểm dừng của tôi sẽ là mức phá vỡ và đóng cửa 5 phút phía dưới VWAP. Với SHORT, tôi SHORT gần VWAP với mức dừng lỗ là khi đóng cửa phía trên đường VWAP.
_ Tôi giữ giao dịch cho đến khi đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự mới.
_ Tôi thường bán một nửa vị thế gần giá mục tiêu lợi nhuận hoặc mức hỗ trợ hoặc kháng cự, sau đó di chuyển điểm dừng của tôi đến điểm vào hoặc điểm hòa vốn.
Trích từ KỸ THUẬT GIAO DỊCH ĐỂ KIẾM TIỀN HÀNG NGÀY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Có thể bạn quan tâm
KỸ THUẬT GIAO DỊCH ĐỂ KIẾM TIỀN HÀNG NGÀY
(HOW TO DAY TRADE FOR A LIVING) – Andrew Aziz
